交易策略研究
如何合理的规划交易银行的发展路径，科学有序的推动交易银行组织变革、流程优化和产品创新，如何制定交易银行的发展策略，高效有序的建立交易银行的业务体系，是当前中国银行业继续研究和取得实践经验的一个重要课题。 盈时网是国内人工智能策略生成，程序化交易，策略交易商城，是目前国内最大的期货量化交易服务商。盈时网策略商城免费客服电话 0531-88809650。 YCQuant量化交易平台是为量化爱好者（宽客）量身打造的云平台，我们为您提供精准的回测功能、高速实盘交易接口、易用的API文档、由易入难的策略库，便于您快速实现、使用自己的量化交易策略。 猎聘为您提供交易策略研究员岗位职责信息，更有名企发布相关交易策略研究员工作职责可供参考，了解更多丰富交易策略研究员工作内容描述，就上猎聘岗位职责专区! 策略研究：内置102个美国资本市场流行策略，5年Tick级历史数据，Bar内回测技术、佣金及滑点支持等，精准进行策略回测，策略报告囊括国内外常用的绩效指标，全方位评价策略优劣，更有2D、3D图展示历史交易，支持遍历算法、遗传算法、步进优化等，可从策略 短周期交易策略研究之三——日内价格异 动个股的短期收益表现 [Table_Summary] 投资要点： 股票价格受多种因素影响，除个股本身价值外，也会受情绪驱动。特别是日内 价格发生异动的个股，受情绪影响更为明显，经常出现反应不足或过度反应现象。 策略投资业务. 配置投资、重点投资、做市交易. 和维护科学的投资管理体系与资产配置模型，依托对宏观经济、大类资产配置和组合投资策略的分析与研究，运用"定量+定性"的筛选方法构建基金fof、mom等投资组合，同时辅以指数增强投资组合丰富自主投资
动量交易策略，即预先对股票收益和交易量设定过滤准则，当股票收益或股票收益和交易量同时满足过滤准则就买入或卖出股票的投资策略。行为金融意义上的动量交易策略的提出，源于对股市中股票价格中期收益延续性的研究。
几乎所有的宽客(Quant)都听说过海龟交易策略，该策略以海龟交易法则为核心。海龟交易法则，起源于八十年代的美国，是一套简单有效的交易法则。这个法则以及使用这个法则的人的故事被写成了一本书——《海龟交易法则》，这是一本入门量化投资的经典书籍。 海龟交易的具体规则是： 当今天的 交易策略 利率品投资交易分析与方法研究 海外国债期货套利避险操作 国债期货交易策略(中金所) 国债期货交易策略(文字) 国债期货：应用与创新 来来，经典策略讲解： 策略实例【入门篇】 策略实例【入门篇】：1.买入持有策略. 万事开头难，这是一个最简单的策略：在回测开始的每一天买入binance交易所的0.2个btc的并且一直持有。
【摘要】国内融资融券政策的正式启动, 为证券配对交易实施提供了必要的市场环境, 使其成为一种新兴有效的投资手段。基于协整配对法和距离配对法, 本文构建了一种新的两阶段配对交易策略。在股票配对选择方面, 首先采用协整分析选出具有相似股价走势的候选股票对;其次, 采用欧式距离计算各
量化交易主要有哪些经典的策略？ - 知乎 - Zhihu 来来，经典策略讲解： 策略实例【入门篇】 策略实例【入门篇】：1.买入持有策略. 万事开头难，这是一个最简单的策略：在回测开始的每一天买入binance交易所的0.2个btc的并且一直持有。 交易法门 - 为期货基本面研究而构建的社区
2019年12月26日 金融工程专题报告：短周期交易策略研究之二-基于日内收益分布特征的股指期货 交易策略.
转《量化交易：如何建立自己的算法交易》简介及pdf电子书下载内容简介： 《量化交易(如何建立自己的算法交易事业)》绝不是一本量化交易技术或量化交易术语的百科全书，也不是专门介绍一些特殊的盈利策略(尽管你可以将书中所举例的少数策略进一步完善以获得更高的收益率)。 发期权交易策略，对交易策略进行回测，研究其绩效及风险。通过对各类交易策 略的表现对当前期权市场情况进行分析研究，进而对已开发策略进行改进。目前 期权交易策略研发以套利对冲策略为主，包含：盒式价差策略、蝶式价差策略、 期权凸性套利策略 2. 期货策略 2.1. CTA 策略. 通常指用相对低频的数据（1min，5min，30min）进行策略研究和交易的期货策略 【举例】： 布林带反转策略（交易开拓者中有很多已经写好的简单cta策略函数），突破下轨开多，回到中线平仓 2012-08-28 金融工程 股指期货量化交易策略研究 ——基于价差交易的高频统计套利04：异步价差操控模型（2012-08-28） 金融工程报告 内容提要 异步价差操控套利模型针对股指期货当月合约和次月合约构建价差套 利结合，在从 2010年4月16日至2012年6月15日，共498个交易日期间，在考虑交易成本和无杠杆的 目前研究领域 包括cta程序化交易策略、量化选股策略、分析师预期数据应用等，曾开发欧奈尔投资哲学量化模型、财务数据时效 性模型、业绩事件类投资模型、股指期货高频交易模型以及多种量化投资产品等。 曾就职于中国移动、新财富金融工 程最佳分析师 导语：近年来，国内量化投资迎来了发展的黄金期，但涉及机器学习的量化投资还比较少。机器学习领域的大神Andrew Ng(吴恩达)老师曾经说过机器学习很大程度上就是特征工程，因此本文主要介绍下特征工程在量化投资领域的应用。 1.特征工程是什么？ 有这么一句话在业界广泛流传： 数据和特征 研究长文：国债期货量化交易策略 1评论 2016-04-18 13:51:10 来源： 扑克 作者： 马普凡 文巧钧 3天狂撸22%利润!
【诚奇资产】量化策略|机器学习研究员|交易系统工程师
由于模拟交易使用分钟线行情进行策略跟盘。 所以需要进行一次分钟线的回测，并利用该回测的参数启动模拟交易。 具体方法为，在向导式策略的编辑界面的右下角，将回测频率选择为"分钟"，运行回测即可。 频交易是指将交易策略设计成计算机程序，通过计算机自动对行情价 格序列进行判断来下单。皮六一和罗毅（2010）认为高频交易是指通 过高速计算机进行自动化算法交易的交易策略，其每笔交易在以毫秒 甚至微秒为单位的时间内完成交易。 期权策略的分类思路 在美国，投资者开立账户之初，他们需要填一个关于个人投资经历、财务背景的调查问卷，即所谓的KYC(Know Your Customer，KYC)调查，期货经纪商根据投资者的KYC资料来评估客户的风险承受能力，划定客户可以参与的期权交易策略种类，确保客户不会承担与个人投资背景不匹配的风险。 《电力市场交易策略行为研究》是2009年06月科学出版社出版的图书，作者是周四海。《电力市场交易策略行为研究》是应用电力金融衍生工具与博弈论方法研究电力市场主体交易策略行为博弈建模的最新理论成果。 公司拥有一套成熟的量化策略开发平台与策略评估系统，结合各类基本面数据与市场信息定量化分析、大数据处理、机器学习、人工智能等多项先进技术，使公司实现了从策略研究、模型开发、风险控制到实盘交易均依托于高度程序化的量化研发体系。 光大研究视频; 交易日历; 策略周报. 2019-04-25. 光期农产品：策略周报20190414; 2019-04-08. 光期农产品：策略周报20190407; 2019-11-05. 光期研究周度策略观点20191028; 2019-09-16. 光期黑色：钢矿策略周报（2019年9月15日） 动量交易策略,动量交易策略，即预先对股票收益和交易量设定过滤准则，当股票收益或股票收益和交易量同时满足过滤准则就买入或卖出股票的投资策略。行为金融意义上的动量交易策略的提出，源于对股市中股票价格中期收益延续性的研究。